Психология принятия решений: влияние широких рамок на восприятие риска
В теории принятия решений существует классический парадокс, описанный экономистом Полом Самуэльсоном. Он предложил своему другу игру: бросок монеты, где при проигрыше теряется 100 долларов, а при выигрыше приобретается 200. Друг отказался от единичной ставки, мотивируя это тем, что огорчение от потери превышает радость от выигрыша. Однако он согласился бы сделать сто таких ставок подряд. Эта интуиция — что многократные попытки в выгодной, но рискованной игре снижают субъективный риск — разделяется большинством людей, хотя Самуэльсон доказал, что с точки зрения чистой максимизации полезности отказ от одной игры в определенных обстоятельствах должен влечь за собой отказ и от всей серии.
Математическая магия совокупной игры
При анализе ситуации с двумя и более бросками монеты становится очевидной выгода «широких рамок» — объединения нескольких рискованных событий в одну группу.
- Два броска: Шансы на суммарный проигрыш снижаются до 25 %. Несмотря на то что вес потерь субъективно вдвое чувствительнее приобретений (неприятие потерь), средний вариант (один выигрыш и один проигрыш) дает положительный результат. В совокупности две игры, от которых человек отказался бы по отдельности, приносят 50 долларов ожидаемой прибыли.
- Три и более бросков: С увеличением количества игр экстремальные отрицательные результаты нейтрализуются. При пяти бросках вероятность проигрыша падает до 18,75 %, а ожидаемая ценность возрастает до 250 долларов.
Примечательно, что коэффициент неприятия потерь у игрока остается неизменным, но суммирование выигрышных стратегий быстро снижает вероятность фактической потери, тем самым ослабляя влияние страха на итоговое решение.
Корпоративный аспект: узкие и широкие рамки
Ричард Талер демонстрирует важность этого принципа на примере крупной корпорации. В ходе эксперимента руководители 25 подразделений отказались от рискованного проекта с равными шансами на большой убыток или двойную прибыль. Однако генеральный директор, рассматривая ситуацию в масштабах всей компании, выразил желание, чтобы рискнули все руководители.
Разница подходов заключается в масштабе оценки:
- Менеджеры используют узкие рамки: они боятся индивидуального провала и наказания за одну неудачную ставку.
- Директор использует широкие рамки: он опирается на статистическое группирование. Если 25 независимых подразделений примут риск, общий риск для корпорации нивелируется, а суммарная прибыль станет практически гарантированной.
Инверсия предпочтений и психология выбора
Исследования Сары Лихтенштейн и Пола Словика выявили феномен инверсии предпочтений, который возникает при выборе между типами ставок. Испытуемым предлагалось два варианта на рулетке с 36 секторами:
- Ставка А (рискованная): шанс 11/36 выиграть 160 долларов при риске потерять 15 долларов.
- Ставка Б (безопасная): шанс 35/36 выиграть 40 долларов при риске потерять 10 долларов.
Большинство людей выбирают ставку Б, руководствуясь принципом безопасности и желанием почти гарантированно получить небольшую сумму. Это подтверждает, что при изолированном рассмотрении (в узких рамках) неприятие потерь доминирует над математическим ожиданием, заставляя субъекта отказываться от более выгодных, но волатильных вариантов.
Смысл
Выгода агрегирования рискованных решений
Совокупное рассмотрение серии независимых рискованных сделок снижает влияние неприятия потерь и повышает общую ожидаемую ценность. Использование широких рамок позволяет принимать рациональные решения, которые кажутся неприемлемыми при их изолированном рассмотрении.
Убеждения
- Магия агрегации: многократное повторение выгодной сделки статистически нивелирует риск отдельной неудачи.
- Деструктивность узких рамок: оценка каждой сделки в отдельности приводит к параличу принятия решений и отказу от прибыли.
- Иррациональность неприятия потерь: субъективная боль от потери в два раза сильнее радости от эквивалентного выигрыша.
- Преимущество стратегического масштаба: руководители должны оценивать совокупный портфель рисков, а не единичные случаи.
Ценности
- Рациональность: приоритет математического ожидания над сиюминутными эмоциями.
- Статистическое мышление: способность видеть общую закономерность за серией случайных событий.
- Стратегический масштаб: умение объединять частные случаи в единую систему для принятия эффективных решений.
Состояния
- Неприятие потерь: острое чувство тревоги и огорчения при мысли о возможной утрате ресурсов.
- Интуитивная осторожность: стремление выбрать менее прибыльный, но субъективно более безопасный вариант.
- Уверенность при масштабировании: снижение страха перед риском при осознании большого количества попыток.